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raschnyr
Anmeldedatum: 19.05.2013
Beiträge: 232
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 Verfasst am: 01.10.2014, 12:57 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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Scrooge, wie rechnest du dies eigentlich aus?
Ziehst du dir am Anfang des Monats den erwarteten Wert aus dem Cashflow-Journal? Durch vorherige Rückzahlungen ändert sich das im laufe des Monats ja durchaus teilweise massiv. |
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Mücke
Gast
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| Verfasst am: 01.10.2014, 13:54 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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Ich habe mal spaßeshalber geschaut, welche meiner verkauften Anteile mittlerweile ins Inkasso gewandert sind:
Finnen 3,3%
Esten 7,9%
Spanier 24,9%
Slowaken 0,0% aber die sind auch noch alle zu jung. Die werden die Spanier bestimmt noch toppen. |
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scrooge
Anmeldedatum: 15.05.2009
Beiträge: 2263
Wohnort: Hamburg
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| Verfasst am: 02.10.2014, 09:22 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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| raschnyr hat Folgendes geschrieben: | Scrooge, wie rechnest du dies eigentlich aus?
Ziehst du dir am Anfang des Monats den erwarteten Wert aus dem Cashflow-Journal? Durch vorherige Rückzahlungen ändert sich das im laufe des Monats ja durchaus teilweise massiv. |
siehe hier
->https://www.p2p-kredite.com/diskussion/erste-erfahrungen-eure-meinung-t1427,start,135.html
Am Anfang hatte ich das noch die Quote nicht nur Volumenmäßig sondern auch Ratenmäßig ermittelt. Das ist sehr aufwändig und für die Renditeermittlung nicht erfoderlich.
Bei vorzeitigen Rückzahlungen muss der Planwert des Cash-Flows korrigiert werden, der stimmt dann nämlich nicht. |
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scrooge
Anmeldedatum: 15.05.2009
Beiträge: 2263
Wohnort: Hamburg
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| Verfasst am: 03.10.2014, 09:08 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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| raschnyr hat Folgendes geschrieben: | | Durch vorherige Rückzahlungen ändert sich das im laufe des Monats ja durchaus teilweise massiv. |
klar, der CashFlow muss dauernd angepasst werden. Auch schon wegen der häufigen Umschuldungen. |
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Bandit55555
Anmeldedatum: 29.07.2011
Beiträge: 2653
Wohnort: BW
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| Verfasst am: 04.10.2014, 16:30 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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Bin jetzt seit 16 Monaten dabei:
Aktuell investiere ich auf dem Erstmarkt fast nur noch in Bondora+ Esten.
Aber nur manuell. Die laufen bei mir bis jetzt sehr gut. Kein Einziger overdue und ich hab noch keinen überfälligen verkaufen müssen.
Meine Prognose ist das demnächst auch alle Bondora+ aus Estland mit dem Portfolio Builder gefüllt werden und man somit nicht mehr manuell wird bieten können.
Deswegen versuche ich, solange es noch geht, in meiner Meinung nach "gute" Bondora+ Kreditnehmer in Estland zu investieren.
_________________
Meine Rendite: Erhaltene Zinsen:
Finbee: 172.000€,
Omaraha: 122.000€
Fagura: 87.000€ |
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Shady23
Anmeldedatum: 13.06.2013
Beiträge: 1226
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| Verfasst am: 04.10.2014, 23:48 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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Ich habe mir mal deine Website angesehen, besonders interessant ist hier natürlich dein BB-Score Modell. Die Berechnung wirst du da wohl nicht offen legen wollen ? (Wie hier deine "formel" aussieht wäre natürlich sehr interessant) Bzw. Wie findet diese denn konkret Anwendung ? Machst du das manuell ?
Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, deine Strategien verfolgst du ja bereits konsequent und wie es scheint auch sehr erfolgreich  |
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Bandit55555
Anmeldedatum: 29.07.2011
Beiträge: 2653
Wohnort: BW
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| Verfasst am: 05.10.2014, 14:26 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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| Shady23 hat Folgendes geschrieben: | Ich habe mir mal deine Website angesehen, besonders interessant ist hier natürlich dein BB-Score Modell. Die Berechnung wirst du da wohl nicht offen legen wollen ? (Wie hier deine "formel" aussieht wäre natürlich sehr interessant) Bzw. Wie findet diese denn konkret Anwendung ? Machst du das manuell ?
Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg, deine Strategien verfolgst du ja bereits konsequent und wie es scheint auch sehr erfolgreich |
Die Berechnungsmethode will ich nicht öffentlich kund tun, aber die Scores in einigen Zeiträumen will ich schon veröffentlichen.
Vielleicht ist ja jemand auch dabei ein Modell zu entwickeln da könnte man sich austauschen.
Zur Berechnung habe ich alle Merkmale des Bondora* Datensatzes augewertet. Da gibt es viele Merkmale die keine Auswirkung auf die Ausfallquote haben.
Wenn ich dann Merkmale gefunden haben, wie z.B das Alter und das Geschlecht die eine Auswirkung auf die Ausfallquote haben, wurden diese in mehrere Gruppen eingeteilt.
Beim Geschlecht logischerweise in 2 Gruppen Beim Alter in aktuell 7 Gruppen. Und jede Gruppe hat eine eigene Ausfallquote.
Die Merkmale müssen dann auch in verschiedenen Zeitabschnitten zu den gleichen oder ähnlichen Ergebnissen führen.
Da ich die "Berechnungsformel" in Excel eingebunden habe kann ich sofort zu jedem Kreditnehmer in der Vergangenheit den Score ablesen.
Bei meinem Portfolio bin ich dann alle Anteile durchgegangen und haben die mit dem schlechtesten Score verkauft. Auf dem Zweitmarkt habe ich dann einige mit dem besten Score eingekauft.
Obwohl es von den Bondora+ Krediten ja noch nicht genug Daten gibt wende ich den Score dort auch an.
Wenn ein neuer Bondora+ Kredit online kommt gebe ich diese 15 Merkmale manuell in eine Eingabemaske ein und sehe den berechneten Score. Dauert vielleicht eine Minute die Merktmale manuell zu übertragen.
Wäre natürlich klasse wenn jemand die Berechnung des Scores automatisieren könnte.
Wo ich gerade dran bin ist ein Score für Finnland. Mal sehen ob ich da ein akzeptables Modell hinbekomme.
_________________
Meine Rendite: Erhaltene Zinsen:
Finbee: 172.000€,
Omaraha: 122.000€
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Shady23
Anmeldedatum: 13.06.2013
Beiträge: 1226
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| Verfasst am: 05.10.2014, 15:09 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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Ist auf alle Fälle sehr interessant. Ich denke es ist besoderns entscheidend wie stark man die die einzelnen Merkmale gewichtet und auch wie sehr die Korrelation untereinander dann berücksichtigt wird. Mir mangeld es da leider an den mathematischen Grundkentnissen (bestimmt kann man da auch mit Standartabweichungen etc hantieren) der Motivation und sicher auch der technischen Umsetzung 
Man sieht hier ja auch deutlich, dass man eben diese erfahrungswerte nicht mal eben auf andere Länder übertragen kann. Viele Spanier z,b würden sicher (wenn man dein esten scoring verwenden würde) zu einer A-Klasse zugeteilt haben aber dann Ausfallraten jenseits der wohl schlechtestesten Estland-Klasse. |
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Claus Lehmann
Site Admin
Anmeldedatum: 31.08.2007
Beiträge: 18957
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fehd
Anmeldedatum: 08.02.2014
Beiträge: 41
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| Verfasst am: 05.10.2014, 17:28 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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| @Bandit55555: Deine beiden Klassen B und C unterscheiden sich in der Ausfallswahrscheinlichkeit nach 12 Monaten fast nicht. Ist das Absicht oder ist dir in der Unterteilung noch etwas anderes wichtig? |
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Bandit55555
Anmeldedatum: 29.07.2011
Beiträge: 2653
Wohnort: BW
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| Verfasst am: 05.10.2014, 19:29 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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| fehd hat Folgendes geschrieben: | | @Bandit55555: Deine beiden Klassen B und C unterscheiden sich in der Ausfallswahrscheinlichkeit nach 12 Monaten fast nicht. Ist das Absicht oder ist dir in der Unterteilung noch etwas anderes wichtig? |
Meine Unterteilung habe ich nach der Anzahl der Kredite ausgerichtet, sodass in jeder Klasse etwa gleich viele sind.
Ich hätte es auch nach Ausfallwahrscheinlichkeit machen können, aber dann wäre die Verteilung etwa so geworden:
A 10% aller Kredite
B 15% aller Kredite
C 50% aller Kredite
D 10% aller Kredite
E 15% aller Kredite
Es gäbe dann fast nur den C Score.
Deswegen wollte ich eine halbwegs gleiche Verteilung machen.
_________________
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Omaraha: 122.000€
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Carbra
Anmeldedatum: 17.10.2013
Beiträge: 63
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| Verfasst am: 06.10.2014, 13:11 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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| Wo genau auf der Bondora* Seite finde ich denn die Quelldaten? |
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Shady23
Anmeldedatum: 13.06.2013
Beiträge: 1226
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nobodyofconsequence
P2P Legende
Anmeldedatum: 02.09.2007
Beiträge: 5233
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| Verfasst am: 06.10.2014, 13:27 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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| Bandit55555 hat Folgendes geschrieben: |
Deswegen wollte ich eine halbwegs gleiche Verteilung machen. |
Ist auch so üblich, macht z.B. die Schufa ähnlich (da sind die Werte nicht alle gleich, aber sie sortieren das in 10%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%,.... Klassen - Beispiel, weiß gerade nicht, wie viele 10%-Klassen das sind).
Nach Wahrscheinlichkeiten zu Scoren wäre eher der Investment-Rating-Ansatz, hat aber den Nachteil, dass Du dann zur Nachverfolgung das Rating existierender Kredite ändern müsstest, wenn sich die Gesamtausfallrate ändert und das macht eine längerfristige, statistische Auswertung sehr schwer. Bei ein paar Firmen kann man sowas machen, bei Konsumenten, bei denen Du ja gerade auch über die großen Zahlen auswerten willst, geht eigentlich nur der Quantitative Ansatz.
Hast Du auch die Kreuzkorrelationen zwischen den Parametern berücksichtigt bzw. 'rausgerechnet? Da baut man typischerweise die größten Probleme mit ein, weil ohne das 'Rausrechnen bestimmte Parameter x-fach gewertet werden und dann einen viel zu großen Einfluss haben.
Das würde dann typischerweise erklären, warum Dein Modell dazu tendiert, mittlere Scores zu vergeben, bei denen ist es dann sehr wenig trennscharf.
Beispiel: Alter korreliert mit Einkommen. Wenn Du beide Faktoren als positive Einflussgrößen siehst, dann werden ältere mit höheren Einkommen doppelt gut, jüngere mit niedrigen Einkommen doppelt schlecht bewertet. Das ist in diesen beiden Extremfällen i.d.R. egal (weil die ja schon extrem sind), aber Deine mittleren Werte weisen dann sehr wenig Unterschiede auf, die sind schwer zu unterscheiden.
Gerade bei den mittleren Werten sind so Modelle aber besonders interessant, denn die Extremfälle sind ja in der Regel eh klar, bei mittleren Bonitäten verdient Dein Modell dann sein Geld. |
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Mücke
Gast
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| Verfasst am: 06.10.2014, 13:41 Titel: Re: Erste Erfahrungen - Eure Meinung (Bondora) |
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| Bandit55555 hat Folgendes geschrieben: |
Aktuell investiere ich auf dem Erstmarkt fast nur noch in Bondora+ Esten.
Aber nur manuell. Die laufen bei mir bis jetzt sehr gut. Kein Einziger overdue und ich hab noch keinen überfälligen verkaufen müssen.
Meine Prognose ist das demnächst auch alle Bondora+ aus Estland mit dem Portfolio Builder gefüllt werden und man somit nicht mehr manuell wird bieten können.
Deswegen versuche ich, solange es noch geht, in meiner Meinung nach "gute" Bondora+ Kreditnehmer in Estland zu investieren. |
Danke für den Denkanstoß! Ich mache es momentan ja auch so, wenngleich ich auch noch auf Finnen mit überprüftem Einkommen manuell biete. Aber an die Wahrscheinlichkeit, dass die demnächst an uns wegen der Portfolio-Builder vorbeigehen könnten, hatte ich nicht gedacht. Vielleicht sollte ich doch mal wieder etwas überweisen, um noch mitzunehmen, was attraktiv ist. Ein Profil werde ich jedenfalls momentan für die Harakiri-Kandidaten noch nicht einrichten. Ich bezeichne sie momentan noch so, aber letztlich ist meine Erfahrung deckungsgleich mit Deiner. Bei den Finnen minimal schlechter, aber alles noch im grünen Bereich. |
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