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Oktaeder
P2P Legende
Anmeldedatum: 13.07.2010
Beiträge: 10229
Wohnort: Bei Karlsruhe
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 Verfasst am: 06.05.2015, 15:53 Titel: Re: Analysetool für Bondora (Bondora) |
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Ok thank you. I use this formula as well. The question is however how to calculate interests. All (possibly) paid over the whole duration of the loan? I don't think that this is a good idea for defaulted loans. Or only the paid ones until today? I do so. And the results seem to make sense.
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Mein Blog rund um p2p Kredite
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nobodyofconsequence
P2P Legende
Anmeldedatum: 02.09.2007
Beiträge: 5209
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| Verfasst am: 07.05.2015, 03:20 Titel: Re: calculation / features (Bondora) |
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| elendir hat Folgendes geschrieben: |
Yes, there's an alternative formula, which I believe is ((estimated_loss / funded_amount) + 1) ^ (1 / (duration in months / 12)) - 1, which gives different results particularly for the shorter term loans. I'm evaluating its pros & cons, why would you prefer this one over the simple version? |
Yes, that's the one I mean. I forgot the "-1" which means you get the multiplier, not the interest (e.g. 1.05 instead of 0.05=5%) but it's what I meant.
I prefer this formula because it's correct while the other one is not 
Your original formula calculates a nominal interest rate, not an effective interest rate. You _never_ use nominal rates to calculate return (or losses, which are just a negative return) on investments. It's a calculation figure only used by banks for credits and there only for simplicity.
But most importantly: it's only correct if you calculate it for one year, not multiple years. |
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elendir
Anmeldedatum: 06.05.2015
Beiträge: 3
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| Verfasst am: 07.05.2015, 12:42 Titel: Re: calculation / features (Bondora) |
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| nobodyofconsequence hat Folgendes geschrieben: |
I prefer this formula because it's correct while the other one is not
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Well, tell that to Prosper. In this press release they said:
| Zitat: | To calculate the annual loss rate, the net credit losses corresponding to eligible Notes are aggregated then divided by the average daily amount of aggregate outstanding principal for such loans. To annualize this rate, the cumulative number is divided by the dollar-weighted average age of the loans in days and then multiplied by 365.
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On the other hand, the more I think of it the more I like your formula better. The loss rate annualization probably should be analogous to the interest rate annualization, while my formula looks quite naive. |
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Werbeunterbrechung / Werbung
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| Verfasst am: 07.05.2015, 12:42 Titel: |
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nobodyofconsequence
P2P Legende
Anmeldedatum: 02.09.2007
Beiträge: 5209
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| Verfasst am: 07.05.2015, 14:33 Titel: Re: Analysetool für Bondora (Bondora) |
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| Well, Prosper probably does it for the same reason Banks do it: the numbers look smaller |
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koutny
Anmeldedatum: 04.05.2015
Beiträge: 5
Wohnort: Prague
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| Verfasst am: 11.05.2015, 20:35 Titel: New filters and breakdowns (Bondora) |
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Hi,
we've just updated Peerlan with new filters. Peerlan now support all Bondora* standard filters. We've also added new breakdowns (tables with data grouped by all values of the selected attribute).
What's next? Filter saving & auto-investing/new loans monitoring according to your saved filters!
If you want know about all Peerlans news, please sign up for our newsletter at https://peerlan.com/newsletter |
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Elohim
Anmeldedatum: 03.03.2015
Beiträge: 2314
Wohnort: Milky Way
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| Verfasst am: 12.05.2015, 18:23 Titel: Re: Analysetool für Bondora (Bondora) |
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Wie valide ist eigentlich der Kennwert ROI als durchschnittliche Rendite und als Renditeprognose?
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Claus Lehmann
Site Admin
Anmeldedatum: 31.08.2007
Beiträge: 17548
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| Verfasst am: 12.05.2015, 18:55 Titel: Re: Analysetool für Bondora (Bondora) |
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wenn Du den von Peerlan berechneten nimmst; ist vielleicht ganz gut (je nach Parametereinstellungen) für relative Vergleiche wie sich unterschiedliche Selektionen aus dem gleichen Kreditzeitraum entwickelt haben.
Also Selektion A Kredite aus 2013
vs
Selektion B Kredite aus 2013
Wenn der bei Peerlan angezeigte Wert für Selektion A höher ist als B dann ist das schon mal ein Anhaltspunkt.
Auf den absoluten Wert würde ich aber derzeit nicht übermäßig viel geben. Und prognostriziert wird da gar nichts (außer dass für die Ausfallraten Annahmen getroffen werden - siehe FAQ). Das ist eine rückblickende Betrachtung.
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Meine Investments (aktualisiert 03/22):
Laufend: Bondora*, Investly*, Estateguru*, Ablrate*, Moneything* (Rest), Crowdestate* (Rest), Fellow Finance* (Rest), October* (Rest), Linked Finance*, Lenndy* (Rest), Assetz*, Plenti, Neofinance* (Rest), Lendermarket*,
Beendet: Smava*, Auxmoney*, MyC4, Zidisha, Crosslend*, Lendico*, Omarahee, Lendy*, Bondmason, Finbee*, Bulkestate*, Zlty, Mintos*, Iuvo*, Robocash*, Viainvest*, Viventor*
Crowdinvesting: Seedrs*, Crowdcube, Housers* (Rest), Reinvest24*, Landex*
Zuletzt bearbeitet von Claus Lehmann am 12.05.2015, 19:32, insgesamt 2-mal bearbeitet |
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Oktaeder
P2P Legende
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Beiträge: 10229
Wohnort: Bei Karlsruhe
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| Verfasst am: 12.05.2015, 19:16 Titel: Re: Analysetool für Bondora (Bondora) |
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IMHO ist der Wert systematischzu hoch da von einem Nichtausfall der laufenden Kredite ausgegangen wird. Ansonsten stimme ich Claus zu.
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Elohim
Anmeldedatum: 03.03.2015
Beiträge: 2314
Wohnort: Milky Way
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| Verfasst am: 12.05.2015, 20:22 Titel: Re: Analysetool für Bondora (Bondora) |
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Danke Claus, danke Oktaeder.
| Claus hat Folgendes geschrieben: | | prognostriziert wird da gar nichts [...] Das ist eine rückblickende Betrachtung. |
Von der Definition gebe ich Dir Recht, aber es ließe sich etwas prognostizieren. Im Sinne einer Korrelation: Zusammenhang bestimmter Parameter und ROI in einem Zeitintervall korreliert zum ROI bei denselben Parametern in einem vergleichbaren zukünftigen Zeitintervall.
Ich würde von mittleren bis hohen Korrelationen ausgehen, über verschiedene Parameter gemittelt, aber das ist nur eine Vermutung.
Die beste Vorhersage für die Zukunft ist (oft) die Vergangenheit.
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Claus Lehmann
Site Admin
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Beiträge: 17548
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| Verfasst am: 12.05.2015, 20:28 Titel: Re: Analysetool für Bondora (Bondora) |
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Tut es aber hier nur bedingt, da durch die Umstellung des Scoring das Ausgangszinsniveau (Nominalzins) seit Januar ein ganz anderer ist als für vergleichbare Kredite in der Vergangenheit. Aber probier es aus.
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Oktaeder
P2P Legende
Anmeldedatum: 13.07.2010
Beiträge: 10229
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| Verfasst am: 12.05.2015, 21:03 Titel: Re: Analysetool für Bondora (Bondora) |
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| Elohim hat Folgendes geschrieben: | Danke Claus, danke Oktaeder.
| Claus hat Folgendes geschrieben: | | prognostriziert wird da gar nichts [...] Das ist eine rückblickende Betrachtung. |
Von der Definition gebe ich Dir Recht, aber es ließe sich etwas prognostizieren. Im Sinne einer Korrelation: Zusammenhang bestimmter Parameter und ROI in einem Zeitintervall korreliert zum ROI bei denselben Parametern in einem vergleichbaren zukünftigen Zeitintervall.
Ich würde von mittleren bis hohen Korrelationen ausgehen, über verschiedene Parameter gemittelt, aber das ist nur eine Vermutung.
Die beste Vorhersage für die Zukunft ist (oft) die Vergangenheit. |
Jo, das habe ich ja so in meinem Projekt "eigener score" mal durchgezogen. In einem Jahr kann ich mal was zu den Ergebnissen sagen.
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Elohim
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| Verfasst am: 12.05.2015, 21:24 Titel: Re: Analysetool für Bondora (Bondora) |
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Ich bin bei Bondora* erst seit Jahresbeginn dabei; wo finde ich denn das Ausgangszinsniveau vor Umstellung des Scoring?
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Oktaeder
P2P Legende
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| Verfasst am: 12.05.2015, 21:31 Titel: Re: Analysetool für Bondora (Bondora) |
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Lange Zeit war 28% das Maß aller Dinge.
Die umstrittenen B+-Kredite ohne Verifikation dann 32-35%.
Natürlich gab es auch geringere Werte, aber die waren nicht so beliebt.
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Elohim
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| Verfasst am: 16.05.2015, 14:03 Titel: Re: Analysetool für Bondora (Bondora) |
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What's the matter with short durations?
I.e. credits with a duration less than 36 months have very bad ROI.
Why is this so? How come? Is it a statistical artifact, what kind of explanation do you take into account?
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Elohim
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| Verfasst am: 16.05.2015, 18:36 Titel: Re: Analysetool für Bondora (Bondora) |
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...also hat jemand eine Theorie, warum der ROI umso schlechter ist, je kürzer die Laufzeit eines Kredits ist?
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