Statistikerkenntnisse

Oktaeder · Verfasst am: 23.01.2016, 19:03 Titel: Statistikerkenntnisse

..sind mit Vorsicht zu geniesen.

Trotzdem mal, weil mich manches überrascht hat, ein paar Ergebnisse.

- die schlechteste Gruppe sind bei mir die mit Principal ab 100€. 100% Inkasso. Warum? Bis auf einen habe ich die alle in diesem Zustand gekauft. Insgesamt > 50% Rabatt.

- Erwartungsgemäß sind Spanier die schlechtesten (Slowaken kann man nicht auswählen)

- Auch HR-Loans sind stark überproportional ausgefallen. Leider waren die meisten als ich sie gekauft habe noch nicht als solche auszumachen.

- Kredite mit Laufzeit bis zu 36 Monaten fallen bei mir stark überproportional aus. Allerdings sind unter diesen auch fast doppelt so viele HR wie im Gesamtschnitt.

- Kredite mit 60% Laufzeit liegen ganz leicht unter dem Schnitt.

- Kredite mit Zinsen ab 40% sind bisher unterdurchschnittlich oft ausgefallen. Kürzere Laufzeit?

- A+B-Kredite habe zwar deutlich weniger Verzüge, aber nicht so wenige Ausfälle wie erwartet. Immer noch ca 60% von Gesamtschnitt. (87% B, 13% A)

- Die Ausfallrate der von mir verkauften Anteile beträgt nur etwa 2/3 derer die ich besitze.

Der letzte Punkt ist denke ich wichtig. Durch meine Aktivitäten am Zweitmarkt verzerrt sich das Bild deutlich.

Wenn ich es hinbekomme. möchte ich noch einen Filter nach Erwerbs- oder mindestens Startdatum der Loans einfügen. Irgendwie hatte ich damit Schwierigkeiten. An recovery-Daten komme ich leider per API auch nicht an.
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Mein Blog rund um p2p Kredite
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Stand 9/2023

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nobodyofconsequence · P2P Legende Anmeldedatum: 02.09.2007 Beiträge: 5209

Hm, böse Zungen könnten diese Findings zusammenfassen zu "Bondoras Scoringmodell funktioniert, Deines nicht" Smile

Wenn ich das richtig sehe, dann korrelieren bei Dir zumindest die Scores mit den Ausfallraten, auch wenn die Prognosegenauigkeit evtl. noch zu Wünschen übrig lässt.
Zinsen korrelieren auch mit der Ausfallrate, das Pricing scheint also auch zumindest in der Tendenz zu passen.

Deine Käufe und Verkäufe scheinen hingegen eher suboptimal zu sein, insbesondere bei den Verkäufen sieht es so aus, als würdest Du vor allem auf Schrott sitzen bleiben, was dafür spricht, dass andere da entweder besser scoren oder aber Du nicht genug Abschläge für sehr schlechte Kredite bietest.
Vermutlich aber eine Mischung aus beidem.

Am Ende des Tages kommt es aber natürlich vor allem auch auf die Prognosegenauigkeit an, die sich aus Deinen Analysen jetzt noch nicht so ablesen lässt, außer in den Zahlen zu A und B die nicht so toll aussehen.
Denn letztlich hilft es ja nur begrenzt, wenn das Modell zwar richtig diskriminiert, dass ein HR-Kredit riskanter ist, als ein A-Kredit, wenn bei beiden die Loss Rates höher sind, als die Zinsen, dann verliert man trotzdem...

Oktaeder · Verfasst am: 23.01.2016, 23:26 Titel: Re: Statistikerkenntnisse (Bondora)

nobodyofconsequence · P2P Legende Anmeldedatum: 02.09.2007 Beiträge: 5209